Korelace Devisenkurven

Martingale Das Martingal ist eine relativ einfache Wettstrategie. Es besteht aus Verdoppelung der Wette nach jedem Verlust, so dass die erste gewinnende Hand gibt einen Gesamtsieg gleich aller Verluste kombiniert plus die Menge der ursprünglichen Wette. Die Bedingungen, so dass das Martingal ist rentabel sind, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit ist in der Nähe von 50 Dass ein Sieg zurück zu gewinnen 100 der ursprünglichen Wette. Zum Beispiel in der Münze Spielköpfe oder Schwänze. Gewinnen Sie zurück Ihre Wette, wenn Sie gewinnen, sonst verlieren Sie es. Angenommen, Ihre erste Wette ist 1 und Sie verlieren die erste Runde. Bei der nächsten Runde wetten Sie 2 und Sie verlieren wieder. Dann wetten Sie 4 und gewinnen Sie. Sie haben Ihren Verlust von 123 zurück gewonnen und Sie haben 4 auf dem letzten Zug gewonnen, was einen Gesamtgewinn von 1 (entspricht der ursprünglichen Wette). Diese Strategie kann auf den Handel angewendet werden. Zum Beispiel, öffnen Sie eine Position Festsetzung einer Stop-Loss und Ziel der Herstellung 100. Wenn Sie verlieren, öffnen Sie eine zweite Position mit einem Stop-Loss und ein Ziel von 200, und so weiter, bis Sie einen Gewinn zu gewinnen. Am Ende werden Sie 100 gewonnen haben. Aus statistischer Sicht, wenn Sie große Fähigkeit haben, die Wette zu verdoppeln, haben Sie eine große Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Aber wie Sie in der Simulations-Tool sehen, je mehr Sie tolerieren eine große Anzahl von aufeinander folgenden Verlusten, desto mehr wird Ihr Kapital für einen relativ kleinen Gewinn sein. Der Martingal-Simulator berücksichtigt 3 Faktoren: Die maximale Anzahl der sukzessiven Verluste, die Sie im schlimmsten Fall erreichen werden. Die erste Wette Ihr Gesamtkapital Im untenstehenden Simulator helfen wir Ihnen, diese Martingalfaktoren zu bewerten. Sie geben uns zwei Faktoren und wir berechnen die dritte. Dann entscheiden Sie, ob das Martingal eignet sich für Ihre trading style. Trading-ToolsForex-Korrelation Die Korrelation von Währungen ermöglicht eine bessere Bewertung des Risikos einer Kombination von Positionen. Korrelation misst die bestehende Beziehung zwischen zwei Währungspaaren. So können wir beispielsweise wissen, ob sich zwei Währungspaare auf ähnliche Weise bewegen werden oder nicht. Zwei korrelierte Währungen haben einen Koeffizienten von nahezu 100, wenn sie sich in die gleiche Richtung bewegen und von -100, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Korrelation nahe 0 zeigt, dass die Bewegungen in den beiden Währungspaaren nicht zusammenhängen. Wie wird es berechnet Die Berechnung der Korrelation auf dieser Seite verwendet die Standardformel, die als der Korrelationskoeffizient von Pearson bekannt ist. Die Länge der Serie wird durch das Feld "Num Periodquot" angegeben. Für weitere Informationen über die Berechnung, können Sie die Wikipedia-Seite: en. wikipedia. orgwikiKorrelationanddependence Wie werden die Daten verwendet Management von Risiken Es kann wichtig sein zu wissen, ob die offenen Positionen in einem Portfolio korreliert sind. Wenn Sie offene Trades in drei Währungspaaren haben, die stark korreliert sind (zB EURUSD, USDCHF und USDNOK), müssen Sie davon ausgehen, dass, wenn eine der Positionen ihren Stop-Loss erreicht, dann auch die anderen beiden sehr wahrscheinlich sind Verlustpositionen. In diesem Fall ist es wichtig, die Größe der Positionen einzustellen, um einen ernsthaften Verlust zu vermeiden. Änderung des Marktes Eine Veränderung der Korrelation, vor allem über die langfristige, kann zeigen, dass sich der Markt verändert. Wenn zum Beispiel EURUSD und GBPUSD für mehrere Monate stark korreliert sind und dann dekorrelieren, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Marktstimmung in Bezug auf den EUR und GBP im Prozess der Veränderung einen Trend oder einen Trend erkennen kann Einer der beiden Währungen. Handelswerkzeuge