Kosten Mittelwert Forex Broker

Dollar-Kosten-Mittelung - DCA BREAKING DOWN Dollar-Kosten-Mittelung - DCA Grundsätzlich für die Strategie ist eine Verpflichtung zu investieren eine feste Dollar-Betrag jeden Monat. Abhängig von den Anlagezielen und dem Risikoprofil der Anleger können die Monatsbeiträge in einem gemischten Portfolio aus Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) oder sogar einzelnen Aktien angelegt werden. Jeden Monat kauft der feste Betrag Aktien zu den damaligen Kursen. Wenn die Aktienkurse sinken, kauft der feste Betrag eine höhere Anzahl von Aktien, wenn die Preise steigen, der feste Betrag kauft weniger Aktien. Der reale Wert der Dollarkostenmittelung ist, daß Investoren nicht sich sorgen müssen, um an der Oberseite des Marktes zu investieren oder zu versuchen, festzustellen, wann man in oder aus dem Markt erhält. Dollar-Kosten-Averaging Beispiel Angenommen, ein Investor investiert 1.000 am ersten eines jeden Monats in Investmentfonds XYZ. Angenommen, über einen Zeitraum von fünf Monaten war der Aktienkurs des Investmentfonds XYZ am Anfang jedes Monats wie folgt: Am 1. eines jeden Monats kann der Anleger mit einer Investition von 1.000 eine Anzahl von Aktien in Höhe von 1.000 Stück dividieren Der Aktienkurs. In diesem Beispiel ist die Anzahl der monatlich erworbenen Aktien gleich: Monat 1 Aktien 1.000 20 50 Monat 2 Aktien 1.000 16 62.5 Monat 3 Aktien 1.000 12 83.33 Monat 4 Aktien 1.000 17 58.82 Monat 5 Aktien 1.000 23 43.48 Unabhängig davon, wie viele Aktien Die 1.000 monatliche Investition gekauft, die Gesamtzahl der Aktien der Investor besitzt 298,14, und der durchschnittliche Preis für jede dieser Aktien bezahlt ist 16,77. Betrachtet man den aktuellen Kurs der Aktien ist 23, bedeutet dies eine ursprüngliche Investition von 5.000 hat sich in 6.857.11. Wenn der Investor alle 5.000 an einem dieser Tage investiert hätte, anstatt die Investition über fünf Monate zu verbreiten, wäre die Gesamtrentabilität der Position je nach dem für die Investition gewählten Monat höher oder niedriger als 6,857.11. Jedoch kann niemand den Markt Zeit. DCA ist eine sichere Strategie, um einen insgesamt günstigen durchschnittlichen Preis pro Aktie zu sichern. Martingale-Strategie 8211 So verwenden Sie es Das Martingale-Handelssystem zu erlernen copy forexop Wenn you8217ve im Forex-Handel für jede Zeit die Chancen you8217ve gehört von Martingale beteiligt gewesen. Aber was ist es und wie es funktioniert In diesem Beitrag werde ich über die Strategie zu sprechen, it8217s Stärken, Risiken und wie es am besten in der realen Welt verwendet. Es gibt einige Gründe, warum diese Strategie für Devisenhändler attraktiv ist. Erstens kann sie unter gewissen Bedingungen ein vorhersehbares Ergebnis erzielen. It8217s nicht eine sichere Wette, aber es8217s ungefähr so ​​nah, wie Sie erhalten können. Zweitens beruht sie nicht auf der Fähigkeit, absolute Marktrichtung vorherzusagen. Dies ist angesichts der dynamischen und volatilen Natur der Devisen nützlich. Es gibt eine bessere Rendite, desto geschickter Sie sind. Aber es kann immer noch funktionieren, wenn Ihre Handel Kommissionierung Fähigkeiten sind nicht besser als Zufall. Und drittens tendieren Währungen dazu, in den Bereichen über lange Zeiträume 8211 zu handeln, so dass die gleichen Niveaus über viele Male wiederholt werden. Wie beim Rasterhandel. Dass dieses Verhalten zu dieser Strategie passt. Martingale ist eine kostengünstige Strategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung des durchschnittlichen Eintrittspreises. Die wichtige Sache, über Martingale wissen ist, dass es doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Ihre langfristige erwartete Rendite ist immer noch die gleiche. It8217s durch Ihren Erfolg in Kommissionierung gewinnt Trades regiert. Ihr könnt daraus entkommen. Was die Strategie tut, ist Verzögerung Verluste. Unter den richtigen Bedingungen können Verluste durch so viel verzögert werden, dass es eine sichere Sache scheint. Wie es funktioniert In einer Nussschale: Martingale ist eine Kosten-Mittel-Strategie. Es tut dies durch Verdoppelung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung des durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Idee ist, dass Sie nur auf Verdoppelung Ihre Handelsgröße, bis schließlich das Schicksal wirft Sie eine einzige gewinnende Handel. An diesem Punkt, aufgrund der Verdopplung Wirkung, können Sie mit einem Gewinn zu beenden. Ein einfaches Win-Lose-Spiel Dieses einfache Beispiel zeigt diese Grundidee. Stellen Sie sich ein Trading-Spiel mit einem 50:50 Chance zu gewinnen Verse verlieren. Tabelle 1: Einfaches Beispiel. Ich lege einen Handel mit einer 1-Beteiligung. Bei jedem Sieg, ich halte den Stake die gleiche bei 1. Wenn ich verliere, verdopple ich meinen Einsatz Betrag jedes Mal. Gamblers nennen diese Verdopplung-down. Wenn die Chancen fair sind, wird das Ergebnis zu meinen Gunsten sein. Und seit dem I8217ve verdoppelte ich meinen Anteil jedes Mal, wenn dieses geschieht, gewinnt der Gewinn alle vorhergehenden Verluste plus den ursprünglichen Einsatz. Dies ist dank der Double-down-Effekt. Gewinnende Wetten führen immer zu einem Gewinn. Dies gilt wegen der Tatsache, dass 2 n 2 n -1 1. Das bedeutet, dass die Folge von aufeinanderfolgenden Verlusten durch den Gewinnhandel wiederhergestellt wird. Wenn Sie sich für das Experimentieren mit dem Spielzeug interessieren. Hier ist meine einfache wettende Spielkalkulation: Ein grundlegendes Handelssystem Im realen Handel dort isn8217t ein strenges binäres Ergebnis. Ein Handel kann mit einem gewissen Gewinn oder Verlust zu schließen. Aber dies ändert nicht die grundlegende die Strategie. Sie definieren nur eine feste Bewegung der zugrunde liegenden Rate als Sie profitieren. Und Stop-Loss Ebenen. Der folgende Fall zeigt dies in Aktion. Ich setze meine Gewinn-und Stop-Loss bei 20 Pips. Tabelle 2: Verringerung des Handelseinbruchs im fallenden Markt. Ich beginne mit einem Kauf, um die Bestellung von 1 Los auf 1.3500 zu öffnen. Die Rate bewegt sich dann gegen mich auf 1,3480, was einen Verlust von 20 Pips ergibt. Es erreicht meine virtuelle Stop-Loss. It8217s ein virtueller Stop-Loss, denn es würde keinen Sinn machen, den Handel zu schließen, und das Öffnen einer neuen für die doppelte Größe. Ich halte meine bestehenden ein offen auf jedem Bein und fügen Sie einen neuen Handel, um die Größe zu verdoppeln. Also bei 1.3480 verdopple ich meine Handelsgröße, indem ich 1 mehr Los addiere. Das ergibt eine durchschnittliche Eintrittsrate von 1.3490. Mein Verlust ist der gleiche, aber jetzt brauche ich nur ein Retracement von 10 Pips zu brechen sogar anstelle von 20 Pips wie zuvor. Der Akt der Mittelung unten bedeutet, dass Sie Ihre Handelsgröße verdoppeln. Aber Sie reduzieren auch die relative Menge benötigt, um re-coup die Verluste. Dies wird durch die 8220-Break-Even8221-Spalte in Tabelle 2 gezeigt. Das Break-even nähert sich einem konstanten Wert, während Sie durchschnittlich mit mehr Trades abschneiden. Dieser konstante Wert wird immer näher an Ihren Stop-Loss. Dies bedeutet, dass Sie einen fallenden Markt sehr schnell einfangen und die Verluste 8211 auch dann wieder rückgängig machen können, wenn es nur ein kleines Retracement gibt (siehe Abbildung 1). Abbildung 1: Verteilung nach unten und Wiederherstellung in Aktion. Copy forexop Im Handel 5 ist meine durchschnittliche Eintrittsrate jetzt 1.3439. Wenn die Rate dann nach oben geht auf 1.3439, erreicht es meine Break-even. Ich kann das System der Trades schließen, sobald die Rate auf oder über dem Break-even-Niveau ist. Meine ersten vier Trades schließen mit einem Verlust. Aber das ist genau durch den Gewinn auf den letzten Handel in der Sequenz abgedeckt. Der endgültige Pampl der geschlossenen Trades sieht so aus: Tabelle 3: Verluste aus früheren Trades werden durch den Endgewinn ausgeglichen. Ist Martingale immer in einem reinen Martingale-System keine komplette Abfolge von Trades verliert immer. Wenn der Preis sich gegen Sie bewegt, verdoppeln Sie einfach die Größe des Handels. Aber ein solches System kann in der realen Welt existieren, weil es eine unbegrenzte Geldmenge und eine unbegrenzte Menge an Zeit bedeutet. Keiner von beiden ist erreichbar. In einem echten Handelssystem müssen Sie eine Grenze für den Drawdown des gesamten Systems festlegen. Sobald Sie Ihre Drawdown-Grenze überschritten haben, wird die Handelssequenz mit einem Verlust geschlossen. Der Zyklus beginnt dann wieder. Wenn Sie die Fähigkeit zum Drawdown beschränken, verlassen Sie sich von einem echten Martingale-System. Und dabei tun Sie8217re mit einer Annäherung that8217s anfällig für katastrophalen Ausfall. Doubling-down Verse Wahrscheinlichkeit des Verlustes Ironischerweise, je größer Ihre Drawdown-Grenze, desto niedriger Ihre Wahrscheinlichkeit, einen Verlust 8211 aber desto größer, dass Verlust sein wird. Dies ist das Taleb-Dilemma. Je mehr Trades Sie tun, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese extreme Chancen werden bis 8211 kommen und eine lange Reihe von Verlusten wird Sie verwischen. In Martingale steigt die Handelsbelastung auf eine Sequenzverlängerung exponentiell an. Das bedeutet in einer Sequenz von N verlieren Trades, erhöht sich Ihr Risiko-Risiko wie 2 N -1. Also, wenn you8217re gezwungen, vorzeitig zu verlassen, können die Verluste wirklich katastrophal sein. Auf der anderen Seite erhöht sich der Gewinn aus dem Gewinngewerbe nur linear. It8217s proportional zur Hälfte der Gewinn pro Trade multipliziert mit der Gesamtzahl der Trades. Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit des Verlustes Verse Ihre quotdouble Downquot-Grenze. Copy forexop Gewinnende Trades schaffen immer einen Gewinn in dieser Strategie. Also, wenn Sie Gewinner 50 der Zeit (nicht besser als Chance) Ihre gesamte erwartete Rendite aus den Gewinnen Trades wäre: Wo N ist die Anzahl der Trades und B ist der Betrag auf jedem Handel profitiert. Aber Ihre große eins aus verlieren Trades wird dies wieder auf Null setzen. Zum Beispiel, wenn Ihr Limit ist 10 Doppel-unten Beine, ist Ihr größter Handel 1024. Sie würden nur diesen Betrag verlieren, wenn Sie 11 verlieren Trades in einer Zeile hatte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (12) 11. Das bedeutet, alle 2048 Trades, Sie erwarten, einmal zu verlieren. So nach 2048 Trades: Ihre erwarteten Gewinne sind (12) x 2 11 x 11024 Ihr erwarteter Verlust Verlust ist -1024 Ihr Nettogewinn ist 0 So Ihre Chancen bleiben immer 50:50 innerhalb eines praktischen Systems. That8217s vorausgesetzt, dass Ihre Handel Kommissionierung ist nicht besser als Zufall. Ihre Risiko-Belohnung wird auch bei 1: 1 ausgeglichen. Aber in dieser Strategie Ihre Verluste werden alle in einem großen Hit kommen. So kann es scheinen viel schlimmer als es ist, vor allem, wenn Sie unglücklich Martingale can8217t Ihre Gewinnchancen zu verbessern. Es nur verschiebt Ihre Verluste. Tabelle 4: Ihre Gewinnchancen aren8217t verbessert durch Martingale. Ihre Netto-Rendite ist immer noch Null. Jene Leute, die sich am Herzen lieben, glauben oft, es sei besser, eine Umkehrung der Martingale zu verwenden. Die Anti-Martingale oder umgekehrte Martingale versucht, das genaue Gegenteil von what8217s zu tun, wie oben beschrieben. Grundsätzlich sind dies Trend nach Strategien, die doppelt auf Gewinne, und schneiden Verluste schnell. Bleiben Sie weg von Trending-Währungen Die besten Chancen für die Strategie in meiner Erfahrung kommt aus dem Bereich Handel. Und indem Sie Ihre Handelsgrößen sehr klein im Verhältnis zu Ihrem Kapital halten, das mit sehr niedrigem Hebelwirkung ist. Auf diese Weise haben Sie mehr Spielraum, um die höheren Handelsmultiplikatoren, die im Drawdown auftreten, zu widerstehen. Die effektivste Nutzung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Rendite-Enhancer. Es gibt Dutzende anderer Ansichten jedoch. Einige Leute empfehlen mit Martingale kombiniert mit positiven Carry Trades. Was bedeutet, ist der Handel Paare mit großen Zinsdifferenzen. Zum Beispiel, mit der Strategie der long-only Trades auf AUDJPY. Die Idee ist, dass positive Rollover Credits akkumulieren, weil der großen offenen Handelsvolumen. I8217ve nie verwendet diesen Ansatz vor. Denn die Risiken bestehen darin, dass Währungspaare mit Übertragschancen oft starken Trends folgen. Diese werden in der Regel durch steile Korrekturphasen unterbrochen, wenn Tragpositionen abgewickelt werden (Rückwärts-Positionierung). Das kann heftig passieren. Zum Beispiel, wenn es unerwartete Änderungen im Zinszyklus gibt oder wenn es eine plötzliche Veränderung in der Risikobereitschaft gibt, in denen die Mittel dazu neigen, sich von den hochverzinslichen Währungen sehr schnell zu entfernen (lesen Sie mehr über tragen Sie Handel.) Werden Sie die falsche Seite gefangen Von einer dieser Korrekturen ist meines Erachtens ein zu großes Risiko. Langfristig leidet Martingale in aufstrebenden Märkten (siehe Chart 8211 öffnet sich in neuem Fenster). Es lohnt sich im Auge zu behalten viele Broker Thema tragen Interesse an einer signifikanten Ausbreitung 8211, die alle außer dem höchsten Ertrag Carry Trades unrentabel macht. Einige Retail-Broker don8217t sogar Kredit positive Rollovers überhaupt. Das ist eine Folge des Seins am Ende der Nahrungskette. Die niedrigen Erträge bedeuten, dass Ihre Handelsgrößen im Verhältnis zu Ihrem Kapital groß sein müssen, um Interesse zu tragen, um irgendeinen Unterschied zum Ergebnis zu bilden. Wie ich schon sagte, das ist zu riskant mit Martingale. Eine Strategie, die besser für Trends geeignet ist, ist Martingale in umgekehrter Richtung. Mit Martingale als Renditeoptimierung Wie ich bereits erwähnt, habe ich don8217t vorgeschlagen Martingale als Ihre wichtigste Handelsstrategie. Damit es richtig funktioniert, müssen Sie ein großes Drawdown-Limit in Bezug auf Ihre Handelsgrößen haben. Wenn Sie mit einem beträchtlichen Stück Ihres Kapitals handeln, riskieren Sie 8220going broke8221 auf einem der Abschwünge. Die effektivste Nutzung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Rendite-Enhancer. I8217ve angewendet die Strategie I8217m zu beschreiben unten über einen 3 Jahre Zeitrahmen 8211 mit guten Ergebnissen. Dies geschah durch den Handel der flüssigen Teil eines großen Portfolios. Durch die Kappung der Drawdown bei 4 der freien Cash und schrittweise Erhöhung war ich in der Lage, eine zuverlässige 0,4-0,6 Gesamtrendite pro Monat zu bekommen. Die am wenigsten riskanten Handelschancen dafür sind Paare, die in engen Bereichen handeln. Beispielsweise erzielte I8217ve bei flachen Konsolidierungsphasen gute Ergebnisse bei der Verwendung von EURGBP und EURCHF. Im Fall von EURCHF Interventionspolitik dürfte das Paar Handel in einem engen Bereich für jetzt sehen. Ebenso EURGBP neigt dazu, lange Reichweite Grenzen haben, die diese Art von 8220swing8221 Strategie favorisiert. Aber Sie müssen aufpassen, für Ausbrüche von signifikanten neuen Trends beobachten vor allem rund Key Support Resistance Ebenen. Handelspaare, die ein starkes Trendverhalten wie Yenkreuze oder Rohstoffwährungen aufweisen, können sehr riskant sein. Sie können das komplette Handelssystem herunterladen. Wie hier beschrieben, oder überprüfen Sie meine Excel-Kalkulationstabelle. Das Bild unten zeigt einen Beispiellauf für einen Zeitraum von 3 Monaten und produziert eine 9-Rückkehr. Beispiel für die Martingal-Strategie copy forexop Mein Programm-Trading-Modul, das effektiv ein Martingale Roboter (EA) wurde aus diesem grundlegenden Design erstellt. Berechnen Sie Ihre Drawdown-Limit Ein guter Ort, um zu beginnen ist, die maximale offene Lose zu entscheiden, die Sie riskieren können. Daraus können Sie die anderen Parameter ausarbeiten. Um die Dinge einfach, I8217ll nutzen Kräfte von 2. Die maximale Lose wird die Anzahl der doppelten Beine, die stattfinden können. So zum Beispiel, wenn Ihr Maximum ist 256 Lose, wird dies ermöglichen Verdopplung-down 8 mal 8211 oder 8 Beine. Das Verhältnis ist: Max Lose 2 Beine Wenn Sie den Schlusshandel bei Erreichen seines Stopverlusts schließen, wäre Ihr maximaler Drawdown dann: Drawdown lt Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße Also, mit 256 Chargen (Micro Los) , Und ein Stop-Verlust von 40 Pips, die einen maximalen Drawdown von 2.048 (abhängig von Ihrer Währung) geben würde. Tipp Bearbeiten Sie die durchschnittliche Anzahl der Trades, die Sie verarbeiten können, bevor ein Verlust die Formel 2 Legs1 verwendet. Also im Beispiel hier that8217s nur 2 9. oder 512 Trades. Also nach 512 Trades, you8217d erwarten, dass eine Reihe von 9 Verlierern gegeben sogar Chancen haben. Dies würde Ihr System brechen. Sie können meinen Taschenrechner in der Excel-Arbeitsmappe verwenden, um verschiedene Handelsgrößen und - einstellungen auszuprobieren. Der beste Weg, um mit Drawdown umzugehen, ist die Verwendung eines Ratschensystems. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown-Grenze. Siehe zum Beispiel die folgende Tabelle. Tabelle 5: Ratcheting der Drawdown-Grenze, wenn Gewinne realisiert werden. Diese Ratsche wird automatisch in der Handelskalkulationstabelle behandelt. Sie müssen lediglich Ihr Drawdown-Limit als Prozentsatz des realisierten Eigenkapitals festlegen. Warnung Da Martingale-Handel ist inhärent riskant Ihr Kapital in Gefahr shouldn8217t jemals 5 Ihres Kontos Eigenkapital. Siehe forexop8217s Money Management Abschnitt für weitere Details. Entscheiden Sie über ein Eingangssignal Wenn die Rate eine bestimmte Strecke über der gleitenden durchschnittlichen Linie verschoben wird, gebe ich einen Verkaufsauftrag. Wenn es unter die gleitende durchschnittliche Linie bewegt, lege ich eine Bestellung auf. Dieses System basiert im Wesentlichen auf falschen Ausbrüchen, auch bekannt als 8220fading8221. In meinem System, I8217m mit dem 15 Punkt gleitenden Durchschnitt (MA) als mein Eingangssignal. Die Länge des gleitenden Durchschnittes, den Sie wählen, schwankt abhängig von Ihrem bestimmten Handelzeitrahmen. Dies ist ein sehr einfacher und leicht umsetzbarer Indikator. Es gibt mehr anspruchsvolle Methoden, die Sie ausprobieren könnten. Zum Beispiel mit dem Bollinger-Kanal oder anderen gleitenden Durchschnitten. Persönlich finde ich die einfachsten Ansätze sind so gut wie jeder andere. Abbildung 3: Die gleitende Mittelzeile als Eingabekennzeichen verwenden. Kopie forexop Welches Signal Sie verwenden möchten, es sollte darauf hinweisen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Rückzugs zum ursprünglichen Trend gibt, anstatt in eine neue Richtung auszubrechen. So verblassen auf Ausbruch Bewegungen ist, was Sie versuchen sollten, zu erreichen. Set The Take Profit und Stop Loss Die nächsten zwei Punkte zu denken sind, wenn zu verdoppeln Dies ist Ihre virtuelle Stop-Loss Wenn Sie Ihre Take-Profit-Ebene zu schließen Wenn zu verdoppeln ist dies ein wichtiger Parameter im System. Der virtuelle Stop-Loss bedeutet, dass Sie an diesem Punkt annehmen, dass der Handel gegen Sie gegangen ist. Es ist ein Verlierer. So verdoppeln Sie Ihre Lose. Wählen Sie einen zu kleinen Wert und Sie öffnen zu viele Trades. Zu groß ein Wert und es behindert die gesamte Strategie. Der Wert, den Sie für Ihre Haltestellen wählen und Gewinne nehmen, sollte letztlich vom Zeitrahmen des Handels und der Volatilität abhängen. Niedrigere Volatilität bedeutet im Allgemeinen, dass Sie einen kleineren Stop-Loss verwenden können. Ich finde einen Wert zwischen 20 und 70 Pips ist gut für die meisten Situationen. Wann sollten Sie schließen Geschäfte in Martingale sollte nur geschlossen werden, wenn das gesamte System ist im Profit. Das heißt, wenn der Nettogewinn des offenen Handels mindestens positiv ist. Wie beim Rasterhandel. Mit Martingale müssen Sie konsequent sein und behandeln die Gruppe von Trades als eine Gruppe, nicht unabhängig. Ein kleinerer Gewinn-Gewinn-Wert, in der Regel etwa 10-50 Pips, funktioniert oft am besten in diesem Setup. Es gibt ein paar Gründe dafür. Ein kleineres Nehmengewinnniveau, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, früher erreicht zu werden, also können Sie schließen, während das System rentabel ist. Der Gewinn wird zusammengesetzt, weil die gehandelten Lose exponentiell ansteigen. Ein kleinerer Wert kann also noch wirksam sein. Mit einem kleineren nehmen Gewinn doesn8217t verändern Ihre Risiko-Belohnung. Obwohl die Gewinne niedriger sind, verbessert die nähere Gewinnschwelle Ihre Gesamt-Trade-Gewinn-Verhältnis. Simulationen Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse aus 10 Läufen des Handelssystems. Jeder Lauf kann bis zu 200 simulierte Trades durchführen. Ich begann mit einem Saldo von 1.000 und Drawdown-Limit 100 von diesem Betrag. Die Drawdown-Grenze wird automatisch jedes Mal, wenn sich das verwendete PampL ändert, automatisch nach oben oder unten verriegelt. Vor - und Nachteile von Martingale Warum verwenden Sie es: Es hat eine gut definierte Reihe von Handelsregeln, die leicht gefolgt oder programmiert werden können als Expert Advisor. Es hat eine statistisch berechenbare Ergebnis in Bezug auf Gewinne und Drawdowns. Bei korrekter Anwendung kann ein inkrementeller Gewinn erzielt werden. Sie don8217t müssen in der Lage, die Richtung des Marktes vorherzusagen. Warum Vermeiden Sie es: Mittelung unten ist eine Strategie der Vermeidung von Verlusten, anstatt Gewinne zu suchen. Martingale erhöht Ihre Gewinnchancen. Es verliert nur Verluste für eine lange Zeit, wenn Sie Glück haben. Sie beruht auf Annahmen über zufälliges Marktverhalten, die nicht immer gültig sind. Märkte verhalten sich irrational. Die Risikoexposition steigt exponentiell an. Während die Gewinne linear zunehmen. Es kann potentiell katastrophale Verluste in der Praxis, weil niemand hat eine unbegrenzte Menge an Geld. Das Risiko v. s Belohnung ist ausgewogen, aber weil der Verlust kommt in einem großen Hit kann es inakzeptabel sein. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. 3 Yen Trades, die Geld verdienen Dieser Beitrag befasst sich mit drei echten und bewährten Strategien, die Sie verwenden können, um japanische Yen zu handeln. Yen hat. Fünf Fragen zu fragen, wenn die Auswahl einer Handelsstrategie Wenn Sie den Handel beginnen, eine der Dinge, die Sie wollen, ist zu entscheiden, welche Art von Strategie Sie. Ist Ihr Broker Essen Ihr Mittagessen Reducing Broker Gebühren können eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihre Handelsgewinne zu verbessern. Dieser Beitrag. 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Meine Schätzung ist, dass Retracement wird von nur 10 oder 20 Pips, aber ich will 200 Pips von 5 Lose und nicht von einer konstanten Menge auf der Grundlage meiner Marge Gleichgewicht zu erholen. Gibt es irgendeine Formel, um rückwärts zu arbeiten und proportionale Lose für solch eine Situation zu bestimmen Danke Großer Artikel bitte ich hatte, zu wissen, was Ihre handelnden Zahlen sind, während die martingale Strategie Das System, das ich verwendete, würde niedrige einzelne Zahlrückkehr bilden. Natürlich können Sie nutzen, die bis zu allem, was Sie wollen, aber es kommt mit mehr Risiko. Ive, das für ein Paar Jahre auf dem Paar EURUSD mit stündlichen Daten von 2005 bis 2016 prüft. Mein Ziel ist, eine 20-25 auf der ersten Wette zu erzielen. Wenn ich zu verdoppeln, dann ändere ich mein Ziel auf nur 1, weil ich erkannt, dass es ein paar Tage nur 4 oder 5 in 10 Jahren, die schrecklich sind, wenn ich auf meinem 20-Ziel zu halten. So nehme ich an, dass, wenn der Markt gegen mich ist, dann möchte ich so schnell wie möglich zu beenden mein potenzielles Einkommen beenden. Wenn Hebel steigt dann: Leichte Oszillationen auf dem Preis leicht bewegt mich auf den erwarteten 20. Auf einer 200 Leverage, wenn der Preis bewegt sich nur 0,1 in meiner Richtung gewinne ich. So, auch wenn der Trend ist gegen mich, manchmal während einer Stunde, der Preis oszilliert auf meiner Seite. Chancen auf Insolvenz sind auch höher. Das ist wahr. Thats, warum, sobald ich verdoppeln, reduziere ich das Ziel auf nur 1 von 20. Tests zeigen mir, dass mit solchen Strategie reduzieren die Hälfte der Konkurs Tage, wenn ich doppelte Hebelwirkung. Eine Sache, die ich denke, Es könnte interessant sein, mehr auf die gewinnenden Wetten zu arbeiten. Ich meine, jetzt schließe ich meine Wetten, sobald sie die 20 Ziel erreichen, aber die Arbeit auf Hebelwirkung 100 oder 200 und im richtigen Trend, ist es einfach, einen 100 oder 200 Gewinn zu machen. Irgendwelche Ideen oder bekannte Strategien darüber sind willkommen. Ist dies die Martingale ea in den Downloads Abschnitt Vielen Dank für den Austausch dieser wunderbaren Artikel. Also reden Sie über Dollar Cost Averaging System oben. Aber ich denke, die maximale Drawdown ist nicht korrekt. Ist der Drawdown des letzten Handels oder der gesamte Zyklus Die Grenze ist für den gesamten Zyklus. Die TP ist kein Gewinn im regulären Sinne. Es ist der Punkt, den das System verdoppelt, so dass die Gewerke 8220 über ihm8221 offen bleiben. Mit dem Beispiel, das ich oben gegeben habe, ist dies, wie der gesamte Zyklus aussehen würde wie vor dem Schließen: Position Größe Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Mit einer effektiven Summe von 20480 Pips (2048 Dollar bei Mikrokonto) ergibt sich folgende Formel: Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße 256 x (2 x 40) x 0,1 Ich glaube, es ist ein Tippfehler. In Ihrer Formel für maximale Drawdown, werden Sie davon ausgehen, 20 Pips TP, die 40 Pips wird, wenn es mit 1 multipliziert wird oder Sie sind davon ausgegangen, 40 Pips. Zweitens ist der Begriff maximales Los die maximale Losgröße des 8. Handels oder der Gesamtmenge von 9 Geschäften (1 ursprünglicher Handel 8 Beine) Bitte siehe Erläuterung oben. Haben Sie schon von Staged MG Manchmal auch genannt Multi Phased MG Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Markt bewegt Sie nehmen nur einen Teil der gesamten req. Handel, und Sie weiterhin nur, wenn der Markt geht in die 8220right8221 Richtung. Was denken Sie über diese Strategie Ist es sicherer als regelmäßige MG BTW, kann ich Ihre E-Mail bitte für eine persönliche Frage TIA I8217ve gesehen haben Variationen wie diese vor und einige andere. In der Tat die Excel-Sim-Tabelle 8211 forexopwpdmact4508 8211 haben wir können Sie so etwas tun. Sie können einen anderen Compoundierungsfaktor als den Standard (2) verwenden. Also anstelle von 2x zum Beispiel, dass Sie mit Standard-MG können Sie 1.5 X oder 1.2 X oder einem anderen Faktor verwenden. Das Interessante ist, sagen Sie, wenn die 8220market bewegt sich in die richtige Richtung8221. Das macht mich zu denken, was du sprichst ist mehr eine hybride Strategie, weil ein Standard-Martingale-System verdoppelt sich auf Verlierer 8211, nämlich es zunehmende Exposition als der Markt bewegt sich gegen Sie nicht umgekehrt. Deshalb klingt das eher wie eine Reverse-Martingal-Strategie. Sehr interessante Artikel, aber ich noch don8217t verstehen, was Sie unter: 8220Die beste Weg, um mit Drawdown umgehen, ist ein Ratschen-System verwenden. So, wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown limit.8221 Könnten Sie erklären, was Sie hier tun? Betrachten Sie Tabelle Sie erhöhen die Drawdown-Grenze basierend auf Gewinne vorher gemacht, aber Sie aufhören, die Grenze am 7. erhöhen Lauf. Diese Ratschen-Ansatz im Grunde bedeutet, dass das System mehr Kapital zu spielen, wenn (wenn) Gewinne gemacht werden. Also in den frühen läuft die Anzahl der Male, die das System verdoppeln wird weniger und damit die Drawdown-Grenze ist niedriger. Aber mit jedem Gewinn dieser Drawdown-Grenze wird im Verhältnis zu den Gewinnen erhöht 8211 so wird es mehr Risiko. Ich verwende dies als eine Möglichkeit der Sperrung in Gewinnen, so dass das System in der Lage, 8220play mit money8221, dass es so zu sprechen macht. In dem Beispiel ist der Grund, den es auf der Leitung 7 stoppt, nur, weil in der Praxis der Abzug in Schritten auftritt (wegen der Verdopplung nach unten). Ich müsste die Simulation im Detail 8211 zu überprüfen, aber es scheint, dass es8217s einen Schritt hier getroffen und der Gewinn muss um mehr zu erhöhen, um es zum nächsten zu nehmen. Sehr guter Artikel, ich habe es oft gelesen und viel gelernt. Vielen Dank. Derzeit I8217m arbeiten auf Martingal Handelssystem mit implementierten Hedging-Funktion, um Drawdown zu begrenzen. Meine Frage wäre, wie man wählte Währungen zu handeln Martingale Sie vorgeschlagen, bleiben weg von trendigen Märkten. Welche Indikatoren und Setups könnten dazu beitragen, die am besten geeigneten Paare für den Handel zu identifizieren. Um Währungen zu wählen, würde ich zuerst die Grundlagen überprüfen: Zum Beispiel würden Sie nicht wagen wollen, um Währungsrisiken zu riskieren, in denen theres eine Erwartung von weit divergierender Geldpolitik. Dies war bei EURUSD der Fall. EURGBP und EURCHF waren in der Vergangenheit gute Kandidaten, aber nicht aus verschiedenen Gründen. EURCHF kann aufgrund der Zentralbankintervention nicht als vollständig schwimmend betrachtet werden, während EURGBP seit längerer Zeit aufgrund der oben erwähnten Gründe eine Trendwende hatte. Ive verwendete auch einen Bereichsindikator, da dies helfen kann, die produktivsten Perioden zu identifizieren, nämlich flüchtige aber vorwiegend seitliche Preisbewegung. Hallo Steve, wie viel Balance Sie haben sollten, um diese Strategie laufen 2k 3k Balance ist relativ zu Ihrem Los Dimensionierung. Wenn Sie einen Makler, der fractional Sizing (El Dec 1, 2015 bei 3:36 pmThanks für die wunderbare Erklärung zu finden Ich vermute, dass mein Fondsmanager martingale. Können Sie sagen, durch die Blicke von ihm Could8217t erzählen eine Menge von diesem Wie es doesn8217t zeigen alle Renditen. Haben Sie noch laufenden Martingal auf USDEUR Wie es während 2015 durchgeführt I8217ve getestet eine einfache Strategie auf Martingale basiert, aber während 2015 it8217s war schrecklich Meine Strategie besser führt mit hoher Hebelwirkung von 100 oder Sogar 200. Ich didn8217t es auf EURUSD laufen, aber ja sehe ich seine ein hartes Jahr mit Martingale auf diesem Paar wegen der massiven Schaukeln. Es ist interessant über die Hebelwirkung, weil in der Regel finde ich der Fall ist das Gegenteil. Fühlen Sie sich frei zu erarbeiten Ihre Strategie hier oder im Forum. Vielen Dank Steve großen Artikel und Website. Ich habe eine große Affinität zu vielen der hier beschriebenen Handelsstrategien. Ich schätze besonders nicht-prädiktive Systeme, die starke Geld-Management verwenden. Ich baue EAs und kann wahrscheinlich bauen das Martingal für Sie zu teilen. I8217ve baute eine, die seit etwa einem Jahr läuft und ist derzeit bis etwa 80 nach I8217ve genommen 100 meiner captial aus. Martingale kann arbeiten, wenn Sie es zähmen. Der Link ist hier MyfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d interessiert sein, mit anderen auf einem abgesicherten Martingal EA zu arbeiten, wenn jemand mit etwas Erfahrung dazu beitragen möchte zusammenarbeiten. I8217ll ein Forumsthema eingerichtet, um die Diskussion zu starten. Immer gut zu hören, neue Ideen: I8217ll Pin der Link hier für alle who8217s interessiert an der Arbeit an einem EA für dieses System: Hey FXGuy, I8217d interessieren sich für die Zusammenarbeit auf einem hedged martingale EA-Konzept, wenn you8217re noch auf der Suche nach Team. I8217ll überprüfen diesen Pfosten regelmäßig, wenn sehen Sie (oder jemand anderes interessiert) reagiert haben, lassen meine Kontaktdetails. Super Beitrag, Steve Hallo Steve, Vielen Dank für Ihre Freigabe .. Sie versuchen, diese Strategie mit einem EA Wenn ja, wie ist das Ergebnis Regards. Ja, it8217s ein proprietärer Handelsberater, obwohl es doesn8217t Arbeit auf Metatrader. Ich werde es re-codiert, um auf MT kurz zu arbeiten und machen es verfügbar auf der Website. Es funktioniert gut innerhalb der Parameter über 8211 dh. Als Skimmer, aber nicht, wenn über-Leveraged. Das Excel-Blatt ist ein ziemlich enger Vergleich, was die Leistung angeht. Ich benutze das Martingal-System, während ich einen bestimmten Satz von Regeln für die Pip-Differenz zu einem bestimmten Zeitpunkt und eine maximal zulässige Streak von aufeinander folgenden Verlusten. Lassen Sie mich im Detail erklären: Unter normalen Bedingungen arbeitet der Markt wie eine Feder. Je mehr Druck Sie in der einen oder anderen Weise zu einem bestimmten Zeitpunkt anwenden, desto mehr will er in die entgegengesetzte Richtung zurückprallen. Für meine Erklärung möchte ich mich auf das verweisen, was ich 8216stages8217 nenne. Durch 8216stages8217 meine ich einen 10-Pip-Unterschied nach oben (1 Stufe) oder abwärts (-1 Stufe) aus dem Setpreis. Zum Beispiel, wenn ein Preis bei 1,1840 auf einer Reihe von Währung ist, und der Preis bewegt sich auf 1,1850, definiere ich dies als 1 Stufe. Wenn es 1,1830 wird, definiere ich es als -1 Stufe. Was ich am Ende tun ist, wählen Sie ein gegebenes hoch oder niedrig, und warten, bis es entweder steigen oder fallen um 40 Pips (Anstieg um 4 Stufen oder fallen um 4 Stufen), und dann eine Gegen-Trend-Reihenfolge mit einem Set-Profitstop Verlust von 1 Stufe in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich richtig spielte, verdiene ich. Wenn nicht, der Preis hält den Trend von einer anderen Stufe und ich in der Regel verlieren etwa 2-3x die potenziellen Ertrag aufgrund der Ausbreitung. Wenn ich gewinne, warte ich nur, bis der Prozess wieder passiert, und eine neue Reihenfolge. Wenn ich don8217t, verdopple ich meine nächste Wette mit einer Gegenrichtung Stufe sofort nach dem Verlust der 1. Etappe. In diesem Fall ist der Preis bereits um 5 Stufen gestiegen (50 Pips), so dass die Chancen zumindest ein bisschen Druck abnehmen, indem man eine Stufe in die entgegengesetzte Richtung erhöht, und ich habe höhere Chancen der Verdopplung Mein ursprünglicher Verlust. Wenn ich wieder lose, verdopple ich ein weiteres Mal (mit noch mehr Chancen werde ich die nächste Etappe zu gewinnen), indem ich meinen ersten Verlust meinen zweiten Verlust, und verdoppeln, dass. Wenn ich die 3. Stufe verlieren, verlor ich eine große Menge, so dass ich aufhören, dort zu verdoppeln. In diesem Szenario ist der Markt wahrscheinlich in einem Run-off auf die eine oder andere Weise (in der Regel aufgrund einer großen Veranstaltung, die dazu führen, dass dies geschehen kann, um eine bestimmte Menge von Währungen). Ich lasse diese Menge der Währung gehen, während auf der Suche, um meine Arbeit wieder auf eine andere Menge von Währung, bis die Aufregung endet (fällt um mindestens eine Bühne oder zwei) auf die, die ich loslassen. Beim Betrachten einer Reihe von Währung, suche ich für plötzliche Aufstiege oder Stürze von 4 Stufen ohne jede Gegenrichtung Bühnenbewegungen dazwischen. Wenn es sogar einen Stufendifferenz gegeben hat, beginne ich die Bühnenanstiegs-Abfallzählung bei 0. Wie gesagt, 90 der Zeit gewinne ich und die kombinierten Einnahmen der Stufen 1, 2 oder 3 über der ursprünglichen 4-Stufe Bewegungen in der Regel überwiegen die Gesamtmenge verloren im Laufe der Zeit von denen, die über 3 gehen (plötzliche Anstiege oder Stürze von 70 Pips oder mehr ohne jegliche Gegenbewegungen sind extrem selten) Ich habe diese Strategie für etwa 6 Monate jetzt, und ich bin auf a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts